Что такое просадкой баланса?

Виды просадок в торговле.

Многие неопытные инвесторы начинают паниковать когда попадают в просадку.

Отсутствие просадки невозможен - она всегда есть, пока сделки еще не закрыты и прибыль (или потери) не зафиксирована. Собственно, просадки можно поделить на зафиксированную (Баланс) и плавающую (Эквити).

Синяя линия — это Баланс (Balance), то есть сумма на торговом счёте после всех закрытых сделок - прибыль/убыток зафиксирован и изменению не подлежит. Как мы видим, линия плавно и красиво идет вверх с течением времени, просадок фактически нет.

Зеленая линия — это Средства (Equity), т.е. реальная сумма на торговом счёте в данный момент. Если закрыть все открытые сделки, то именно эта сумма станет новым значением баланса.

Зеленая линия не такая красивая — мы видим, как она регулярно проваливается под синюю, а потом возвращается обратно. Поскольку цена валютной пары меняется каждую секунду, возможный результат сделок тоже меняется, как бы «плавает», поэтому просадка и называется плавающей.

Каков допустимый размер просадки?

Очевидно, что чем меньше просадка — тем надежнее торговая система и тем комфортнее вкладывать свои деньги, ведь потери никто не любит. Идеальный вариант — отсутствие просадок, но так бывает только при использовании сомнительных торговых стратегий, где рано или поздно случится полная потеря депозита.

В таком случае какой же размер просадок можно считать допустимым?

Предлагаю вам взглянуть на этот график:

Для сравнения — размер просадки в % (слева) и размер прибыли в % (справа), который нужен чтобы выйти из просадки.

Заработать деньги на рынке Форекс сложнее, чем потерять их. При просадке в 10% трейдеру нужно заработать 11% — по сути просто отбить потери, что проще, чем заработать в два раза больше при просадке 50%. И если это еще более - менее реально , то отбить просадку выше 60% практически невозможно — это займет месяцы.

Собственно, чем меньше максимальная просадка — тем выше вероятность, что советник сможет обновить максимум доходности.

Исходя из графика можно сделать такие выводы:

  • просадка меньше 20% — очень хороший показатель.
  • просадка от 20% до 50% — могут возникнуть проблемы, но они решаемы.
  • просадка выше 50% — крайне опасна для инвестиций.

Пополнение при просадке

При увеличении просадки необходимо начинать рассматривать возможность частичного долива вашего счета. При этом долив нужно делать правильно.

Если мы видите, что ваш депозит тянет одна из пар, по которой много открытых ордеров (7-9 и больше), обязательно смотрите за лотностью этих ордеров (лотность - размер каждого ордера). Робот настроен так, что каждый открытый ордер в стратегии больше предыдущего ордера.

При пополнении депозита робот автоматически выставит следующий ордер лотностью, зависящей от суммы текущего депозита, что на данный момент нам не нужно. Поэтому, сначала увеличиваем параметр DIVIDER в настройках сета тянущей валютной пары в равном соотношении, относительно вашего объема пополнения счета, а потом уже пополняем баланс, что бы усредняющие оредра были правильной лотности.

Например, если вы пополняете на 100% от первоначального депозита, то ставим DIVIDER в 2 раза больше - 20.

Когда просадка снизится и закроются тянущие ордера, то поменяйте значение DIVIDER на первоначальное значение.

Как рассчитывается размер лотности ордеров роботом?

Divider - это параметр для формулы MM.

MM - параметр включение/выключение манименеджмента. Система автоматически увеличивает лот при росте суммы депозита. (TRUE-вкл./FALSE-выкл.)
Лот рассчитывается по формуле Lot=0,00001 * (текучий депозит/Divider).

Более подробно про описание настроек робота рассказано здесь.

Важные преимущества покупки робота WALL STREET BOT

Автоматическая торговля

Робот торгует на 8 валютных парах без вашего вмешательства

Бесплатные обновления

В среднем каждый квартал выходит более совершенное обновление

Сообщества для владельцев

В чатах вы можете задавать любые вопросы и всегда получите ответ 

Рост числа пользователей

Ежедневно около 10 новичков приобретают и запускают робота